Preguntas de fijación-de-precios

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Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter
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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch
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Índice de volatilidad para industrias

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485
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¿Por qué se supone que el interés es determinista para la equidad?

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Preguntado el 3 de Julio, 2020 por 1stvamp
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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

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Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Stoic
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¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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Delta y gamma neutros

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Mehdi
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Relación entre un toque y la opción binaria

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Preguntado el 14 de Julio, 2018 por 6nagi9
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El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

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Preguntado el 22 de Junio, 2017 por user1008646
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Poner paridad de llamadas: ¿cuándo son las primas las mismas?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Tom Resing
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¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Mark A. Greenbaum
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Mínimos cuadrados de Monte Carlo

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Just Jake
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Confusión de la opción de venta sobre la de compra

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Steve B.
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Calcular la volatilidad a partir del precio de la opción de llamada

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Kobi
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Referencia para la valoración de opciones, modelo binomial multiperiodo mediante martingalas y expectativas condicionales

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por miguelcobain
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown
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Precio de la opción de compra

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Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por haslo
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¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por Chad
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Contando caminos aleatorios

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Tom Resing
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Cálculo de la volatilidad implícita a partir de los valores de dinero/volatilidad para la fecha

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

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Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Sourav
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ninguna condición de arbitraje para la opción paylater

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por Spredzy
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fórmula analítica para el valor de una opción de venta estadounidense

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Julius A
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¿Una opción corta cubierta por delta garantiza el beneficio del valor extrínsico al expirar?

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Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Hedge
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Precio de una opción compuesta

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Preguntado el 14 de Octubre, 2014 por Joel Meador
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Oportunidad de arbitraje en tiempo discreto

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Christopher
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Calcular Theta suponiendo que las demás variables permanecen iguales

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2011 por Tundey
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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Cómo valorar los saltos en las retribuciones

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por fbrereto
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Precio de la opción de la cesta de dos acciones

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Preguntado el 15 de Abril, 2017 por Miguel Ventura
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