Preguntas de el-valor-en-riesgo018

2

1Resp

222Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

2

1Resp

281Vistas

PCA sobre una cartera de contratos al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por Jeremiah

2

1Resp

727Vistas

El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Antonio Jacques

3

1Resp

263Vistas

Stop-Loss estrategias

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii

2

1Resp

599Vistas

Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat

2

1Resp

217Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

471Vistas

Es la inversa de estilo Japonés curva persistente en tasas negativas son reales de mercado observado?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

2

4Resp

824Vistas

¿Es la exposición al impago lo mismo que el importe límite de un préstamo?

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por nportelli

3

1Resp

304Vistas

¿Qué significa realmente OIS a 5 años?

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por xahtep

2

1Resp

409Vistas

¿Qué es la filtración descrito?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

737Vistas

riesgo de crédito - probabilidad marginal de impago

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2018 por Stijn

2

1Resp

207Vistas

La baja volatilidad en el factor de regresión

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por LnxWzrd

2

3Resp

371Vistas

¿Cómo estimar PD y LGD basados en el mercado para pequeñas empresas?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por milkman

2

1Resp

388Vistas

Fórmula de VaR de crédito

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2019 por BobaFret

3

1Resp

1392Vistas

Elicitación de las medidas de riesgo

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Andrey

3

1Resp

199Vistas

¿Cuál es la relación entre las medidas de riesgo neutral en el árbol binomial y en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por AlejandroVD

4

4Resp

3527Vistas

IR Swaps - de la Curva de sensibilidad al vencimiento nodo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por libit

1

1Resp

201Vistas

Formulación alternativa esperada de déficit

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por Julian Kuelshammer

1

2Resp

514Vistas

Relación de Absorción

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por sam

1

0Resp

693Vistas

¿Cómo calcular el peso de dos acciones sin conocer su correlación?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2015 por Anuvrat Parashar

1

0Resp

1550Vistas

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por PP.

1

0Resp

563Vistas

Posible exposición futura (PFE): ¿Hay algún paseo riguroso con los datos?

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por swalkner

1

0Resp

205Vistas

Valor en riesgo de la suma de tres variables aleatorias lognormales independientes con diferentes niveles de confianza

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por Matt

1

1Resp

414Vistas

¿Dónde puedo encontrar el valor en riesgo y el déficit previsto para los ETF?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por Vahur

1

0Resp

232Vistas

Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy

1

2Resp

344Vistas

Formas en que la mayoría de las instituciones financieras miden el riesgo

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Neal Swearer

1

0Resp

290Vistas

con respecto al modelo de Basilea II III

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2014 por evojacking

1

1Resp

164Vistas

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad

1

2Resp

4990Vistas

TIR de TIR o promedio ponderado de TIR

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por baotiao

1

0Resp

150Vistas

Cómo ajustar adecuadamente el deducible / exceso del seguro para el apetito por el riesgo

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Deezza

Preguntas de el-valor-en-riesgo

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El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

Stop-Loss estrategias

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Es la inversa de estilo Japonés curva persistente en tasas negativas son reales de mercado observado?

¿Es la exposición al impago lo mismo que el importe límite de un préstamo?

¿Qué significa realmente OIS a 5 años?

¿Qué es la filtración descrito?

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La baja volatilidad en el factor de regresión

¿Cómo estimar PD y LGD basados en el mercado para pequeñas empresas?

Fórmula de VaR de crédito

Elicitación de las medidas de riesgo

¿Cuál es la relación entre las medidas de riesgo neutral en el árbol binomial y en el modelo de Black Scholes?

IR Swaps - de la Curva de sensibilidad al vencimiento nodo

Formulación alternativa esperada de déficit

Relación de Absorción

¿Cómo calcular el peso de dos acciones sin conocer su correlación?

¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

Posible exposición futura (PFE): ¿Hay algún paseo riguroso con los datos?

Valor en riesgo de la suma de tres variables aleatorias lognormales independientes con diferentes niveles de confianza

¿Dónde puedo encontrar el valor en riesgo y el déficit previsto para los ETF?

Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Formas en que la mayoría de las instituciones financieras miden el riesgo

con respecto al modelo de Basilea II III

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

TIR de TIR o promedio ponderado de TIR

Cómo ajustar adecuadamente el deducible / exceso del seguro para el apetito por el riesgo

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