Preguntas de volatility017

14

1Resp

561Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

123Vistas

Caída de la comilla a muy corto plazo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por LBogaardt

1

5Resp

261Vistas

Diferencias de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por user145100

2

1Resp

149Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

4

2Resp

200Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

1

1Resp

410Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

4

1Resp

920Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

36

4Resp

24869Vistas

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival

1

1Resp

228Vistas

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Chad

2

3Resp

244Vistas

Distribución de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por shaimes

2

3Resp

2174Vistas

Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Kaji

3

1Resp

128Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

2Resp

194Vistas

Negociación de una caída prevista de la paridad de divisas

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2017 por Kris

9

1Resp

573Vistas

¿Por qué no estar largos en el VIX y esperar al próximo periodo de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Bloodboiler

4

1Resp

209Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

5

1Resp

304Vistas

Pregunta sobre la volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2019 por Bach

5

1Resp

810Vistas

Algoritmo de Newton para la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por user44087

1

1Resp

1060Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

1Resp

283Vistas

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Nick

1

2Resp

313Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

3

1Resp

871Vistas

Previsión de la volatilidad del VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

229Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

1

3Resp

212Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

5

2Resp

229Vistas

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770

1

1Resp

176Vistas

Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por jfy133

1

1Resp

128Vistas

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Carol

5

1Resp

274Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

1

1Resp

128Vistas

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Pavel Koryagin

1

2Resp

696Vistas

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por Iain

Preguntas de volatility

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Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Caída de la comilla a muy corto plazo

Diferencias de volatilidad

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Transformada de Fourier de una put europea

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Distribución de la rentabilidad de las acciones

Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Negociación de una caída prevista de la paridad de divisas

¿Por qué no estar largos en el VIX y esperar al próximo periodo de volatilidad?

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Pregunta sobre la volatilidad local

Algoritmo de Newton para la volatilidad implícita

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Previsión de la volatilidad del VIX

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Problema del modelo Vasicek

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

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