Preguntas de stochastic

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Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys
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¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

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Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo
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Diferenciando el proceso Wiener

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Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone
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Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

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Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J
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¿Un libro que tenga ejercicios que se parecen mucho al contenido del libro de modelado de volatilidad estocástica de Lorenzo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Función característica para el modelo Wishart Heston

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry
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Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum
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¿Por qué introducimos correlaciones entre procesos de Wiener?

Resuelta
Preguntado el 19 de Marzo, 2022 por Melursus
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Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

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Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian
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Comprendiendo la calibración del trading de alta frecuencia en un libro de órdenes limitadas

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Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por Cody
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¿Cómo fusionar la señal $\alpha$ basada en ML con el enfoque de control estocástico?

Resuelta
Preguntado el 9 de Enero, 2022 por bitcycle
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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Propiedad de Martingala del modelo CEV

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Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87
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¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

Resuelta
Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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¿Cómo puedo arreglar mi simulación de Monte Carlo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Junio, 2024 por gln
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Recuperar la función de valor desde su dual.

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Preguntado el 29 de Julio, 2024 por Raymond Roestenburg
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La formulación de Jamshidian de Black Derman Toy

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2024 por billy3321
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¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Kathryn
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La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2024 por matt
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Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Resuelta
Preguntado el 11 de Junio, 2024 por Aristodog
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Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader
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Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

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Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru
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Solución del Cálculo de Ito para la Trayectoria Promedio de Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por Mike
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Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304
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