Preguntas de sin-riesgo

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¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Peter Hoven
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Tasas sobre el uso de derivados

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por FlipFlop
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Dinámica de precios de los swaps de base

Abierta
Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Icapan
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Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Stephane
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De cobertura diferencias entre acciones y opciones de índice?

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Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath
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Fundamentos de la creación de una cartera diversificada con base en los números?

Abierta
Preguntado el 12 de Abril, 2015 por phoebus
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Cómo medir el riesgo sistemático de una acción?

Abierta
Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por philip
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Buscando en la inversión de los bonos de la primera vez - ¿qué necesito saber?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por afternoon
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El CVaR reformulación correcta?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Andrey
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¿Cómo demostrar que el modelo exponencial de Vasicek no es un modelo de estructura de términos afín?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef
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Perfecto de riesgo compartido en Arrow-Debreu w/ las mismas creencias subjetivas sobre los estados

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Preguntado el 14 de Junio, 2015 por EricLarch
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CVA/CDVA - Empeoró la Calidad del Crédito implica un beneficio?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por nullDev
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Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Abierta
Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Pete
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¿Es siempre sensato seguir la inacción si la única inversión alternativa conlleva un riesgo superior al 50% para terminar con una pérdida?

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Preguntado el 12 de Enero, 2011 por Steve Mould
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Cómo interpretar la (esperada) de la exposición y el CVA de una opción o una sola acción

Resuelta
Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Chrelad
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¿Qué ocurre si el vendedor del contrato de futuros incumple?

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Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Adrien Be
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De cobertura de los bonos con los CDS de diferentes madurez

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por nullDev
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¿Qué ocurre en el modelo binomial si la probabilidad en el mundo real es $0$

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Will Mc
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¿Puede el capital económico cubrir el capital reglamentario?

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Preguntado el 9 de Octubre, 2015 por tselliott
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¿Cuáles son los no-varianza (no Markowitz) basado en las teorías de la asignación de capital entre la falta de correlación de los activos?

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Preguntado el 8 de Abril, 2020 por clawr
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Valor (precio) de defaultable bono cupón cero con el riesgo de crédito que participan

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Preguntado el 21 de Junio, 2020 por Doug Clutter
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Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por penti
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Puede CreditGrades CDS Modelo de fijación de Precios se utilizan para las empresas financieras?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Milhous
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Heath-Jarrow-Morton a medida del mundo real

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Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Jon Smock
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Modelo de tipo de cambio y Martingales

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian
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Marginales de la Probabilidad de incumplimiento para el Riesgo de Crédito

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por Earls
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Generación de escenarios de volatilidad para el valor en riesgo

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Peter Gerdes
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Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por PeterLustig
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¿Significado de conservador en la gestión de riesgos?

Abierta
Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por tselliott
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Cubrir el riesgo crediticio utilizando opciones de venta de acciones.

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Preguntado el 6 de Mayo, 2013 por kbrinley
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