Preguntas de pricing017 | Finanhelp.com

1

1Resp

215Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

1

3Resp

208Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

1

1Resp

211Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la política de precios subgame perfect para el vendedor?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Lenie Lenape

1

1Resp

126Vistas

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

1

1Resp

188Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

2

2Resp

239Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

178Vistas

Fórmula de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por JanC

13

2Resp

314Vistas

¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Winter Traveler

1

1Resp

140Vistas

¿Debe el gobierno regular el precio de los plátanos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2017 por Michael Prescott

5

2Resp

338Vistas

Momentos superiores de un straddle

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol

2

1Resp

239Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

1

1Resp

609Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

2

1Resp

240Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

1

2Resp

188Vistas

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Maik

1

2Resp

5948Vistas

Efecto del impuesto sobre la propiedad en el alquiler

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por K. Brian Kelley

1

1Resp

434Vistas

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Presidenten

1

1Resp

907Vistas

Comillas de bonos a EDSF

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2020 por demas

1

1Resp

162Vistas

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por jman6495

6

2Resp

1017Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

334Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

2

1Resp

70Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

5

1Resp

208Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

1Resp

121Vistas

Problema de la función de demanda

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Gino Strato

1

1Resp

820Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

2

2Resp

601Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

1

1Resp

162Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

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Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

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Comillas de bonos a EDSF

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Cotización de la opción FX

Problema de la función de demanda

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

¿Qué distribución me corresponde?

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