Preguntas de portfolio017

1

2Resp

333Vistas

libros de texto o cursos en línea para que un estudiante de matemáticas aprenda a valorar los activos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por Mathur

7

1Resp

678Vistas

Demostrar que el rendimiento de la diversificación es siempre no negativo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por user1914692

2

1Resp

69Vistas

Cómo calcular los rendimientos de los cuartiles (o deciles)

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Ender

2

2Resp

373Vistas

¿Pueden crearse datos mediante la simulación de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2022 por Eye

4

1Resp

295Vistas

Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

4

1Resp

132Vistas

Impacto en el mercado: Pasar de 1/2 potencia a 3/2

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

3

2Resp

95Vistas

¿La cartera 60/40 de renta variable y renta fija presupone un entorno de tipos de interés bajos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2022 por Travis Jensen

1

5Resp

217Vistas

¿Qué tipo de acciones vende, las buenas o las malas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por CalebHC

1

1Resp

117Vistas

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2022 por N Abramson

1

2Resp

142Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

1

3Resp

208Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

1

1Resp

92Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

1Resp

99Vistas

Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por tsami

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

94Vistas

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul

1

1Resp

67Vistas

¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2023 por air-dex

1

1Resp

98Vistas

Optimización más rápida de la cartera con las actualizaciones de rango 1

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por lak-b

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

9

1Resp

574Vistas

Gestión de carteras de creadores de mercado

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2018 por ThePants

11

0Resp

497Vistas

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por scottishwildcat

1

1Resp

201Vistas

¿Existe un método de calibración mejor?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2022 por Pete Skelly

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

4

2Resp

197Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

1

1Resp

156Vistas

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2021 por Zak

1

3Resp

108Vistas

Invertir en un único fondo indexado mundial o en fondos separados S&P500 y fondos mundiales Ex-US.

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Blargian

1

1Resp

349Vistas

Calibración/estimación del modelo CEV

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter

3

2Resp

104Vistas

¿Por qué la rentabilidad de las acciones no parece estar correlacionada con los tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2022 por ThiefMaster

1

1Resp

128Vistas

No tengo un número de folio o los documentos de las acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2021 por user2023370

1

1Resp

171Vistas

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Relaxing In Cyprus

1

2Resp

124Vistas

Cómo calcular la base de coste para una lista de lotes incongruentes de transacciones de compra y venta (comercio de divisas)

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Daniel Morin

Preguntas de portfolio

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Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

Impacto en el mercado: Pasar de 1/2 potencia a 3/2

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¿Qué tipo de acciones vende, las buenas o las malas?

¿Por qué no se da más peso a los fondos indexados más rentables?

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Maximización de la media+varianza en una cartera

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Apalancamiento óptimo para una estrategia con rendimientos normales

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

Optimización más rápida de la cartera con las actualizaciones de rango 1

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Gestión de carteras de creadores de mercado

El problema de optimización de la cartera de igual contribución al riesgo

¿Existe un método de calibración mejor?

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

¿Qué es el apalancamiento de carteras?

Invertir en un único fondo indexado mundial o en fondos separados S&P500 y fondos mundiales Ex-US.

Calibración/estimación del modelo CEV

¿Por qué la rentabilidad de las acciones no parece estar correlacionada con los tipos de interés?

No tengo un número de folio o los documentos de las acciones

Cálculo de la varianza de una cartera larga/corta

Cómo calcular la base de coste para una lista de lotes incongruentes de transacciones de compra y venta (comercio de divisas)

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