Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Cómo corregir un modelo GARCH para tratar con la falta de la reversión a la media de la volatilidad?

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Chris
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Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por penti
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La modelización de la opción de cambio de precio en N días

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Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por rogerl
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Cálculo de volatilidad local en Python

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Tsuyoshi Ito
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¿Debe utilizarse la desviación estándar geométrica para calcular la volatilidad de los rendimientos financieros?

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Preguntado el 2 de Enero, 2018 por Jawad
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¿Por qué los reguladores parten de un mundo neutro en cuanto al riesgo?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos
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Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

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Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja
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Cómo enumerar todas las posibles carteras con un objetivo de volatilidad?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por m0j0
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root cuadrada del tiempo y autocorrelación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2014 por bignose
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Los modelos GARCH vs VIX

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por miha
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Puede que el dependiente muestras de prueba de la t de ser utilizado para este problema?

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Preguntado el 20 de Junio, 2018 por Jeff
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La volatilidad de los Futuros

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Permian
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Cómo medir la volatilidad de los activos ilíquidos de bonos sin histórica de los precios de

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andreas J
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Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck
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Volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

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Preguntado el 13 de Enero, 2017 por s_a
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La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por kentchen
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¿La volatilidad implícita está equivocada?

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Preguntado el 23 de Abril, 2015 por dda
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HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

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Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis
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Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

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Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam
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Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo
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Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Permian
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¿Cuál es la diferencia entre un swap de varianza y una operación de opción straddle larga?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2019 por Jake
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Aproximación de la volatilidad log-normal

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Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath
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Cómo calcular la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Jacob R
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Opción binaria implícita volaltility

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la volatilidad anualizada de la fórmula es una aproximación?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Lucas Jones
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Métodos de Volatilidad Realizada

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Steven Behnke
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Volatilidad implícita de la comilla inversa

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Nixphoe
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