Preguntas de fijación-de-precios017

2

1Resp

2728Vistas

avanzar sesgo de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por Malfist

4

2Resp

439Vistas

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

2

0Resp

198Vistas

Cómo calcular el rendimiento por dividendo: precio de las opciones

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Piszczu

2

0Resp

348Vistas

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

2

1Resp

1834Vistas

Fórmula de Black Scholes, término de deriva

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por Robert

3

1Resp

1640Vistas

Modelo SVI y cálculo de griegas

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley

2

1Resp

223Vistas

¿Número óptimo de nodos para celosía binomial?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Mike Evans

2

2Resp

948Vistas

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse

2

2Resp

481Vistas

¿Por qué disminuye la volatilidad implícita sin que cambie el precio de las acciones?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por roller

3

4Resp

2336Vistas

¿El valor en riesgo es aditivo?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Paul

2

2Resp

312Vistas

Preguntas sobre la relación entre precio de opción y vencimiento

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Dustin

2

2Resp

247Vistas

¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart

2

0Resp

387Vistas

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock

2

1Resp

402Vistas

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

383Vistas

¿Costo de cobertura delta de opciones exóticas?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2015 por Mandy

1

0Resp

1737Vistas

Precio de una llamada de descenso en términos de llamada europea

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por John Watts

1

0Resp

359Vistas

¿Cómo se comporta Vega de una llamada/put bajo el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Sameet

1

2Resp

563Vistas

Calculando libor de 3 meses a partir de 1 año libor?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Newtopian

1

1Resp

275Vistas

¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani

1

1Resp

190Vistas

Prueba de opciones: Solución analítica para la matemática de las opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por João Angelo

1

1Resp

2352Vistas

Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por James

1

2Resp

446Vistas

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson

1

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192Vistas

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T

1

1Resp

613Vistas

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

Abierta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Jeremy Cantrell

1

2Resp

1056Vistas

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves

1

2Resp

5036Vistas

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

1

0Resp

305Vistas

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Chris

1

1Resp

184Vistas

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Charles

1

1Resp

339Vistas

Productos de volatilidad y vega constante

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

2

1Resp

452Vistas

¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig

Preguntas de fijación-de-precios

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Precio de una llamada de descenso en términos de llamada europea

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Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

Opción Volatilidad Smile vs Delta

Productos de volatilidad y vega constante

¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

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