Preguntas de stochastic-v016

1

1Resp

367Vistas

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada

9

1Resp

389Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

2

1Resp

1027Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

3

1Resp

200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

1

1Resp

349Vistas

Calibración/estimación del modelo CEV

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter

1

2Resp

158Vistas

¿Cuál es la ecuación $\mathbb{E}[mR]=0$ ?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por PhillC

3

1Resp

200Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

3

1Resp

360Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

0

2Resp

845Vistas

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87

3

1Resp

96Vistas

Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759

1

1Resp

100Vistas

Estimación de la volatilidad estocástica en R

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus

4

1Resp

102Vistas

¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por lcrmorin

3

1Resp

98Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

3

1Resp

192Vistas

¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2023 por ctrlalt3nd

4

1Resp

157Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

2

1Resp

100Vistas

Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2023 por booker

3

1Resp

123Vistas

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J

1

1Resp

62Vistas

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar

2

1Resp

92Vistas

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2023 por flo

1

1Resp

124Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

1

1Resp

95Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

1

2Resp

213Vistas

Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Wu Yongzheng

2

1Resp

92Vistas

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197

3

1Resp

58Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

1

1Resp

72Vistas

Rendimiento total hasta el vencimiento con caminos de tasas de interés estocásticas

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2024 por jeffatrackaid

1

1Resp

56Vistas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99

1

1Resp

77Vistas

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu

1

1Resp

58Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

Preguntas de stochastic-v

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¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

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Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

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Criterios de ajuste óptimo de SABR

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

¿Se puede utilizar el modelo de volatilidad de Heston para calcular el VaR o el CVaR?

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Rendimiento total hasta el vencimiento con caminos de tasas de interés estocásticas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

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