Preguntas de sin-riesgo016

7

1Resp

1354Vistas

Fórmula del valor en riesgo cuando se utiliza la distribución T sesgada

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por Steve Madsen

7

5Resp

570Vistas

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por Naveen

7

5Resp

5152Vistas

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por driis

7

1Resp

851Vistas

SDE simulación: P o Q?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por dummy

6

5Resp

1482Vistas

¿Por qué son tecnología de los stocks de inversiones de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Max01986

5

2Resp

445Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la compra de bonos y la compra de los fondos de los bonos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2014 por Adjit

7

1Resp

1386Vistas

Pregunta con respecto a la Categoría 3 PRIIP MRM cálculo

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2017 por Emil

6

3Resp

264Vistas

Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2011 por Craig.Nicol

6

1Resp

1037Vistas

Estructura temporal de las probabilidades de impago sin datos de mercado

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Felix

5

1Resp

1349Vistas

Debería ser más agresivo en una cuenta Roth IRA, 401k, o imponible de la cuenta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2014 por colm

5

1Resp

731Vistas

Modelo cuantitativo de riesgo para un fondo de inversión inmobiliario abierto en Europa

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2013 por scottishwildcat

5

3Resp

1154Vistas

Pregunta sobre la paradoja de Ellsberg en la teoría de la utilidad esperada

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2015 por Brendan Long

5

2Resp

395Vistas

Cómo calcular la distorsión de la función para el CVaR?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por Joe

5

1Resp

466Vistas

¿Debería la asignación de activos de mi cartera de retiro ser más conservadora con el tiempo?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2014 por Greg

5

2Resp

622Vistas

Son Fondos cotizados (ETFs) menos seguros que los fondos de inversión?

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por John

8

2Resp

1916Vistas

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas

5

2Resp

3527Vistas

la no subaditividad del VaR

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram

4

2Resp

576Vistas

¿Cómo es que esto siga de la separación de hyperplane teorema?

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2014 por Leo

4

1Resp

840Vistas

A largo plazo vs estrategias a corto plazo \ invertir

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

5

2Resp

1234Vistas

Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por Fischer

4

1Resp

765Vistas

Modelo Ho lee en tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2012 por baudtack

4

2Resp

321Vistas

La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Andreas J

4

3Resp

237Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por user22485

4

2Resp

5074Vistas

¿Diferencia entre el VaR y el VaR de crédito?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por Szymon Rozga

4

4Resp

843Vistas

¿Podríamos haber prevenido la Crisis Económica Mundial en 2008?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Diego Mendes

4

3Resp

232Vistas

Puedo recrear un experimento sobre la paradoja de Allais el uso de las calificaciones de los alumnos como de los pagos?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por user19566

4

1Resp

277Vistas

¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por skamradt

4

2Resp

935Vistas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev

4

1Resp

948Vistas

Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por scottishwildcat

4

1Resp

568Vistas

¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

Preguntas de sin-riesgo

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Fórmula del valor en riesgo cuando se utiliza la distribución T sesgada

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

SDE simulación: P o Q?

¿Por qué son tecnología de los stocks de inversiones de riesgo?

¿Cuál es la diferencia entre la compra de bonos y la compra de los fondos de los bonos a largo plazo?

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Son Fondos cotizados (ETFs) menos seguros que los fondos de inversión?

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la no subaditividad del VaR

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Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Modelo Ho lee en tiempo discreto

La estimación de un corte de pelo adecuado para líquidos existencias

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad y la tasa libre de riesgo?

¿Diferencia entre el VaR y el VaR de crédito?

¿Podríamos haber prevenido la Crisis Económica Mundial en 2008?

Puedo recrear un experimento sobre la paradoja de Allais el uso de las calificaciones de los alumnos como de los pagos?

¿Cómo puedo modelo de riesgos específicos de corto plazo corto de llamadas en una cartera de valores con datos limitados?

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

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