Preguntas de risk016 | Finanhelp.com

1

1Resp

247Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

2Resp

193Vistas

Condiciones de la Medida Equivalente de Martingala (/Riesgo Neutral)

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por Jas Geek

5

3Resp

989Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

151Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

2Resp

271Vistas

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

130Vistas

Planes de seguro médico de autofinanciación y de capitalización para pequeñas empresas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Minecroft Holmes

1

1Resp

162Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

5

2Resp

784Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

1

1Resp

247Vistas

¿Cuáles son las buenas medidas de riesgo para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Enrique

2

2Resp

240Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

1013Vistas

Teorema del no arbitraje: una prueba

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter

13

2Resp

315Vistas

¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Winter Traveler

1

1Resp

102Vistas

El seguro de vida y sus riesgos para el asegurador y el asegurado

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2021 por Serverus

1

1Resp

1007Vistas

Distribución de las ofertas proporcionales

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por nobody

3

1Resp

148Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

1

1Resp

127Vistas

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Pavel Koryagin

1

1Resp

535Vistas

Estrategia de cobertura para la opción americana

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

5

1Resp

729Vistas

¿Cómo se calcula el CVA en una permuta con SPV?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por alex

2

1Resp

73Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

176Vistas

Pregunta pragmática sobre el uso de las pruebas de resistencia/metría

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por CoreTech

28

9Resp

5484Vistas

¿Qué opciones hay para batir la rentabilidad de un fondo indexado, asumiendo más riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por embedded_dev

1

1Resp

1225Vistas

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Templar

2

4Resp

191Vistas

¿Cómo decide su tolerancia al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por gbjbaanb

1

1Resp

886Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

1

1Resp

342Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

2Resp

211Vistas

Controlar la concentración de la cartera

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2014 por Željko Živković

1

1Resp

693Vistas

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por Martin Day

1

1Resp

341Vistas

pruebas de VaR estresado

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Amina Sarwar

1

1Resp

150Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

1

1Resp

1126Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

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¿Por qué tenemos que dividir la información sobre el mercado y la información por defecto en 2 filtraciones distintas?

El seguro de vida y sus riesgos para el asegurador y el asegurado

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Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Controlar la concentración de la cartera

Pregunta sobre la optimización de la cartera de Markowitz

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Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

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