Preguntas de pricing016 | Finanhelp.com

1

4Resp

382Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

1

1Resp

160Vistas

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

2Resp

209Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

2

1Resp

516Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

3

1Resp

210Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

1

2Resp

1151Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

2

1Resp

164Vistas

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por ashish jaiman

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

2

1Resp

139Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

7

3Resp

545Vistas

Si el control del alquiler "no funciona" y la oferta induce la demanda, ¿cómo pueden las ciudades mejorar la asequibilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por Wedge

2

2Resp

257Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

1

3Resp

3173Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

1

1Resp

154Vistas

pago esperado de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Dan

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

7

4Resp

7209Vistas

¿Por qué Barnes and Noble no baja sus precios?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por fischz14

2

1Resp

147Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

1

2Resp

232Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

2

2Resp

2484Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

1Resp

237Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

1

1Resp

175Vistas

¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Umair Tareen

Preguntas de pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Put perpetuo vs Put europeo

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Análisis de los datos de las opciones

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Si el control del alquiler "no funciona" y la oferta induce la demanda, ¿cómo pueden las ciudades mejorar la asequibilidad?

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

pago esperado de una opción de venta americana

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

¿Por qué Barnes and Noble no baja sus precios?

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Cálculo de la huelga delta de 0,50

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: