Preguntas de portfolio

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optimización de carteras con restricciones en matlab

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Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por John
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Encontrar una cartera de crecimiento máximo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon
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Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

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Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por Matt
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Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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Apostar o no apostar (¿resolver un sistema de EDOs tal vez?)

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Preguntado el 24 de Enero, 2022 por shaune
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¿Cómo modelan los economistas la violación de la racionalidad VNM?

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por hurst
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Analizar la probabilidad de que una cartera aumente (o disminuya) en determinadas cantidades

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por Wolfcow
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¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon
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Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

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Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros
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¿Para qué sirve el remuestreo?

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Preguntado el 23 de Abril, 2022 por Jonas Schulz
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Problema de optimización de la cartera

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Preguntado el 13 de Mayo, 2022 por Lajka
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¿Cómo se ajusta la rentabilidad en moneda local a la rentabilidad en dólares/euros?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por dchanson
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Carteras de medios sociales

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Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Filip Frącz
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¿Qué utilizaría para su dominio?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por tyler
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¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

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Preguntado el 29 de Enero, 2018 por egarcia
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¿Cómo se puede optimizar una cartera de acciones y evitar el problema de la multicolinealidad?

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Michael Cotterall
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¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee
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¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav
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¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25
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Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos
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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo
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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

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Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave
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Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Zeca
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¿Cómo se optimiza, en la práctica, el rendimiento de los objetivos?

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Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Lombard
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

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Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE
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ML en modelos de factores

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz
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¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

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Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Cincinnati Joe
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa
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Interpretación de la diferencia estadísticamente significativa (o no significativa) del alfa entre dos carteras

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Shane
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