Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Riesgo de volatilidad y de contrapartida para los FX Forward

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Preguntado el 12 de Marzo, 2017 por PP.
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Niveles de equilibrio Volatilidad local

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Preguntado el 5 de Julio, 2018 por Pony
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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli
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La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

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Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton
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Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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Un comercial de replicación sintética de la VVIX (volatilidad VIX)

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Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por Espo
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SABR modelo incompatible con Negro Swaption de Precios

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Howie
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¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel
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Cómo hacer frente a la volatilidad de los mercados impulsada por los acontecimientos

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Luka Marinko
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Volatilidad implícita de la opción asiática

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Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Superficie de volatilidad libre de arbitraje

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por P.G.
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Tensión implícita frente a tensión realizada en días de eventos

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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La estimación de la Beta de desigualmente espaciados precio de la historia

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por sashoalm
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita a 30/60/90 días?

Resuelta
Preguntado el 20 de Junio, 2016 por Dr.Kameleon
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El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok
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Lo que está adelante moneyness y cómo calcularlo?

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy
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Cómo conseguir Correlación con las Opciones de datos?

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por YeppThat'sMe
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Evaluación de modelos de volatilidad utilizando funciones de pérdida

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Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Loren Pechtel
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Volatilidad variable en el tiempo y probabilidad condicional

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Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por maxxpower
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modelo de alta frecuencia de la volatilidad de bitcoin

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Kris
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Implícita vol y calibración del modelo para un estadounidense de opción sobre acciones que pagan dividendos - hay un estándar de mercado modelo de fijación de precios?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por gorkem
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La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

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Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por unknownhuman
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De Volatilidad estocástica CIR estimación

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins
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derivación de heston pde en gatheral

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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Evaluación de la volatilidad con el modelo Garch

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por javapowered
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Previsión de la volatilidad

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Rushyo
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¿Dónde puedo encontrar el Índice de Miseria de Bitcoin?

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por meanie guthernhelf
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Black-Scholes y fundamentos

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Preguntado el 23 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
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Tasa de cambio de beta

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Preguntado el 28 de Junio, 2013 por Walter
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