Preguntas de fijación-de-precios016

2

2Resp

294Vistas

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester

2

0Resp

2244Vistas

Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por PeterLustig

2

1Resp

379Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

2

1Resp

855Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins

2

3Resp

565Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

1Resp

293Vistas

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck

4

1Resp

424Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

2

1Resp

2033Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

273Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

1Resp

453Vistas

opción americana y dividendos en efectivo

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por chugh97

2

1Resp

219Vistas

Opciones de venta europeas

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Tim Sylvester

2

2Resp

439Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

2

4Resp

2832Vistas

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2013 por Rik Heywood

3

2Resp

693Vistas

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por Mild_Thornberry

2

2Resp

435Vistas

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Jody

2

2Resp

762Vistas

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2020 por Kirk Broadhurst

2

2Resp

4781Vistas

calcular el valor gamma mediante el método de las diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2014 por jamesnvc

2

1Resp

186Vistas

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill

2

1Resp

207Vistas

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio \$40, \$30 y el costo \$4, \$3 respectivamente?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

481Vistas

Ejercicio 2.2 del libro "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas"

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2015 por ForgeMan

2

1Resp

318Vistas

Transformada de Fourier de Carr y Madan

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Owen

5

0Resp

281Vistas

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Harish

2

1Resp

877Vistas

Volatilidad FX Delta

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android

2

1Resp

301Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

3

1Resp

4107Vistas

Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Tom Resing

2

2Resp

432Vistas

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan

2

0Resp

241Vistas

¿Por qué las opciones OTC de vainilla se cotizan en delta y vol?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por d-_-b

2

2Resp

521Vistas

Opciones con un strike estocástico

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2014 por Niphoet

2

1Resp

176Vistas

Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por prmths

2

1Resp

328Vistas

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Cerrada

Preguntado el 20 de Marzo, 2019 por Jacob

Preguntas de fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

¿Por qué no esta IV calc correcta?

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Vol sesgo y spot-vol correlación

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

opción americana y dividendos en efectivo

Opciones de venta europeas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

¿Calcular el ratio de Sharpe para las opciones?

Riesgo Neutral en el Mundo Real y Valoraciones mediante Monte Carlo

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

"El potencial de ganancia de una Opción Call es siempre incorporado en la Opción del precio" - ¿por Qué?

calcular el valor gamma mediante el método de las diferencias finitas

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio \$40, \$30 y el costo \$4, \$3 respectivamente?

Ejercicio 2.2 del libro "El concepto y la práctica de las finanzas matemáticas"

Transformada de Fourier de Carr y Madan

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Volatilidad FX Delta

Aproximación del precio de una opción.

Precio de las opciones: Cálculo de la probabilidad neutral al riesgo

¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

¿Por qué las opciones OTC de vainilla se cotizan en delta y vol?

Opciones con un strike estocástico

Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Opción de compra sobrevalorada y paridad put-call

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: