Preguntas de volatility015

1

1Resp

510Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

138Vistas

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl

3

1Resp

125Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

2

2Resp

261Vistas

¿Por qué algunos valores han subido y luego se han desplomado, todo ello en un plazo de 30 días?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Usuario no registrado

1

1Resp

152Vistas

¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por nbevans

2

2Resp

189Vistas

¿Cómo predecir la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Stephen Cox

3

1Resp

295Vistas

Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por steven Teal

1

1Resp

1467Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

1110Vistas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

1

1Resp

167Vistas

Fuente de datos para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2021 por Stephen Cox

2

2Resp

246Vistas

¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Masih Akbari

2

2Resp

290Vistas

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing

2

1Resp

280Vistas

Medición de la volatilidad en la muestra

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por ramiro

19

3Resp

3807Vistas

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark

1

1Resp

329Vistas

Tasa de decaimiento de las opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por Kaji

2

1Resp

550Vistas

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart

2

1Resp

137Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

2

2Resp

160Vistas

utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Trey

1

2Resp

171Vistas

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por BushyMark

13

1Resp

701Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

1

2Resp

158Vistas

¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2021 por barit

2

1Resp

143Vistas

Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por sumit_uk1

2

1Resp

328Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

1

2Resp

523Vistas

Correlación y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp

7

1Resp

325Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

1

2Resp

530Vistas

¿Por qué puedo ver/operar con el VIX pero no con el S&P/TSX 60 VIX?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Julius

2

2Resp

868Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly

3

1Resp

193Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

2

2Resp

5088Vistas

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por Jacobbus

2

1Resp

145Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

Preguntas de volatility

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Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

¿Por qué algunos valores han subido y luego se han desplomado, todo ello en un plazo de 30 días?

¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

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Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Fuente de datos para las opciones FX

¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Medición de la volatilidad en la muestra

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Tasa de decaimiento de las opciones

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Transformación de la volatilidad - BS

¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Correlación y volatilidad implícita

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

¿Por qué puedo ver/operar con el VIX pero no con el S&P/TSX 60 VIX?

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

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