Preguntas de stochastic-v

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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

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Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim
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Simulación de movimientos brownianos iterados

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Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven
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Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

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Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal
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Caracterización del precio de venta

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Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007
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Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

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Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie
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Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

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Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method
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A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe
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Alternativas simples de Black-Scholes

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad
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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve
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Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter
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Movimiento browniano de 4º orden Martingale

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold
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Extraño uso del principio de programación dinámica

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna
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¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por computingfreak
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Un ejemplo concreto de factor de descuento estocástico

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2022 por Nilo
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Modelo SABR - beta

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper
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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter
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Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

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Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell
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Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp
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¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour
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Integral estocástica del proceso de Poisson

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Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por James Van Huis
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Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

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Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani
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¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack
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Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie
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¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

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Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta
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Formulación del precio de la opción americana

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Preguntado el 13 de Abril, 2023 por Flackou
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Libro/referencia para practicar cálculo estocástico y EDP para entrevistas

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Preguntado el 21 de Abril, 2023 por itsafire
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Bloomberg FXFM: ¿para qué sirve conocer las probabilidades neutrales al riesgo?

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Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart
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Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

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Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos
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Ecuación de Heston Riccati

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Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic
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