Preguntas de pricing015 | Finanhelp.com

5

1Resp

126Vistas

Mercados vinculados a los precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2018 por user18644

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

1

1Resp

709Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

1

1Resp

243Vistas

¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468

2

1Resp

157Vistas

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por St. John Johnson

2

1Resp

153Vistas

Precios sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user49562

1

1Resp

155Vistas

¿Cómo se incorporan los dividendos al precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Michael Johnson

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

2

1Resp

361Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

1

1Resp

328Vistas

Valoración de la opción de barrera

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

2

2Resp

2565Vistas

Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov

5

1Resp

219Vistas

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

3

2Resp

1064Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

5

1Resp

213Vistas

Demostrar que un modelo es completo pero no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2021 por user55357

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

4

1Resp

128Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

302Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

3

1Resp

94Vistas

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por saint_groceon

1

1Resp

339Vistas

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

3

1Resp

314Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

3

2Resp

231Vistas

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

1Resp

256Vistas

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Steve

6

3Resp

1494Vistas

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por deepesh sharma

2

1Resp

196Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

3

1Resp

262Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

2Resp

154Vistas

Opción: pago si se supera el índice

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por haslo

1

1Resp

820Vistas

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por eugene y

2

2Resp

832Vistas

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por romaintaz

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

7

1Resp

238Vistas

Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2017 por David Moles

Preguntas de pricing

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Transformada de Fourier de una put europea

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Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

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razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Opción: pago si se supera el índice

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

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Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

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