Preguntas de option-pricing015

2

1Resp

82Vistas

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan

4

1Resp

247Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

3

1Resp

182Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

2

1Resp

122Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

2

1Resp

172Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2022 por Sam

2

1Resp

278Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

2

2Resp

136Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

4

1Resp

101Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

3

1Resp

140Vistas

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache

3

1Resp

151Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

5

1Resp

388Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

2

2Resp

172Vistas

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por tsami

3

2Resp

600Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

2

2Resp

135Vistas

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening

2

1Resp

252Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

1

1Resp

121Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

1

1Resp

83Vistas

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2023 por David

2

1Resp

190Vistas

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2023 por grapefruyt

2

1Resp

71Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

1

1Resp

115Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

2

1Resp

172Vistas

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por ADCTHelpers

3

3Resp

2966Vistas

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pallando

2

3Resp

5904Vistas

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

2

2Resp

206Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

1

1Resp

436Vistas

Los griegos, vainillas y digitales

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Usuario no registrado

1

1Resp

173Vistas

Gamma y Theta de un swaption

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb

1

1Resp

4757Vistas

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por btelles

Preguntas de option-pricing

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¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Ecuación de Heston Riccati

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Los griegos, vainillas y digitales

Gamma y Theta de un swaption

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

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