Preguntas de la-volatilidad-de-los015

7

1Resp

465Vistas

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Cerrada

Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG

7

1Resp

4239Vistas

Volatilidad histórica a partir de los precios de cierre (Haug pg 166)

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2012 por Maximilian

7

1Resp

4506Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

6

1Resp

787Vistas

Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2012 por quickcel

8

1Resp

10124Vistas

¿Cuál es la ecuación para la volatilidad de Garman-Klass?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Phil Ross

6

2Resp

1901Vistas

Sonrisa de volatilidad implícita de Bloomberg para la renta variable

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Joshdan

6

2Resp

1005Vistas

El SESGO y la VIX relaciones?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase

6

2Resp

2434Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2012 por Maximilian

7

2Resp

269Vistas

Volatilidad de los CDS: rendimiento diario calculado por simple sustracción (Pt - Pt-1)?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Alastair

6

1Resp

540Vistas

La extrapolación de los SVI

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan

6

3Resp

2235Vistas

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire

6

4Resp

9956Vistas

relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

7

3Resp

1182Vistas

¿Fondo o ETF que simula los objetivos de inversión de una estrategia de opciones "straddle"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2010 por Rob Allen

6

3Resp

658Vistas

De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Sameet

5

2Resp

1595Vistas

La volatilidad de un rodillo de la estrategia de la ventana

Abierta

Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Felix

5

1Resp

848Vistas

VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por kbrinley

5

1Resp

593Vistas

Opciones en el Control de la Volatilidad del Índice de

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2015 por Zian Choy

5

2Resp

312Vistas

Índices/acciones con volatilidades implícitas planas

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Paul Dixon

5

2Resp

310Vistas

¿Cómo debo utilizar el Índice de Volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por Vineet Reynolds

5

3Resp

3156Vistas

¿La carga de la deuda afectar a la volatilidad de la equidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

5

2Resp

1044Vistas

¿Cuál es la volatilidad de tiempo?

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2017 por AndPy

6

3Resp

5365Vistas

¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por amorfis

4

2Resp

1084Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

4

1Resp

289Vistas

Es allí una manera simple, intuitiva derivación (usando series de Taylor) de la siguiente aproximación a la Vega ponderado de la Volatilidad Implícita?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Irfan Hanafi

6

3Resp

3305Vistas

Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por Michael van der Griendt

5

0Resp

2843Vistas

Opción de precios en Bates SVJ modelo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey

4

1Resp

335Vistas

relación entre la volatilidad y la prima de las acciones

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Simon Schubert

5

1Resp

861Vistas

Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev

4

2Resp

384Vistas

Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen

10

2Resp

816Vistas

¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Evan Plaice

Preguntas de la-volatilidad-de-los

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Volatilidad histórica a partir de los precios de cierre (Haug pg 166)

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

¿Cuál es la ecuación para la volatilidad de Garman-Klass?

Sonrisa de volatilidad implícita de Bloomberg para la renta variable

El SESGO y la VIX relaciones?

¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Volatilidad de los CDS: rendimiento diario calculado por simple sustracción (Pt - Pt-1)?

La extrapolación de los SVI

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

¿Fondo o ETF que simula los objetivos de inversión de una estrategia de opciones "straddle"?

De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

La volatilidad de un rodillo de la estrategia de la ventana

VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

Opciones en el Control de la Volatilidad del Índice de

Índices/acciones con volatilidades implícitas planas

¿Cómo debo utilizar el Índice de Volatilidad?

¿La carga de la deuda afectar a la volatilidad de la equidad?

¿Cuál es la volatilidad de tiempo?

¿Cuál es un método eficaz para hallar la volatilidad implícita?

El valor esperado de Black-Scholes

Es allí una manera simple, intuitiva derivación (usando series de Taylor) de la siguiente aproximación a la Vega ponderado de la Volatilidad Implícita?

Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

Opción de precios en Bates SVJ modelo?

relación entre la volatilidad y la prima de las acciones

Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: