Preguntas de fijación-de-precios015

3

2Resp

3646Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

3

1Resp

322Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

0Resp

451Vistas

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A

3

2Resp

1477Vistas

Fijar el precio de una opción de estilo americano sobre un futuro de bonos

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por jamesnvc

3

1Resp

443Vistas

Métodos de diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2013 por marius

3

2Resp

399Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

3

1Resp

411Vistas

Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Johnston

3

1Resp

234Vistas

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi

3

2Resp

262Vistas

Es de mercado completo o no si la apreciación de la tasa es al azar?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Francis

3

1Resp

297Vistas

Precio del modelo de propagación de la mariposa

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por Ben Artin

3

1Resp

202Vistas

Propiedades cualitativas de llamada

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Aerospace Development Council

3

1Resp

268Vistas

Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por wallenborn

4

1Resp

783Vistas

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Andre

3

1Resp

10463Vistas

Estrategia de opción de la gaviota - ejemplo claro

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2013 por Peter Hoven

3

1Resp

233Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

1Resp

448Vistas

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo

2

2Resp

190Vistas

Límite inferior de Bermudan Precio de la Opción

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Jobin Idiculla

2

1Resp

333Vistas

¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

8

3Resp

370Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

295Vistas

Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

2

1Resp

534Vistas

Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch

3

1Resp

378Vistas

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por Tomas Lycken

2

2Resp

488Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

300Vistas

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2018 por marcnyc

2

2Resp

422Vistas

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2015 por Shadock

2

1Resp

188Vistas

Precio de la opción de un futuro

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por nosklo

2

1Resp

330Vistas

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey

2

1Resp

292Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

2

2Resp

294Vistas

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester

2

0Resp

2244Vistas

Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por PeterLustig

Preguntas de fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Cómo fijar el precio de esta opción sin utilizar el marco BS

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

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Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

¿Por qué es el valor de una adaptación de los procesos estocásticos conocido en el tiempo t?

Estrategia de opción de la gaviota - ejemplo claro

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

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¿Por qué es put-call parity definen de diferente manera la CME y la Wikipedia?

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

Cumulants de la varianza gamma, con estocástico de la llegada (VGSA) modelo

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Precio de las convocatorias Europeas en el Modelo de Merton

¿Por qué necesitamos a $dS_t=r S_tdt+\sigma S_tdW_t^Q$?

Precio de la opción de un futuro

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Del precio del bono en el Ho-Lee Modelo

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