Preguntas de volatility

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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Simon Schubert
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Var de 1 año calculado a partir de la volatilidad de 1 año

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Aen Sidhe
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Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

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Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin
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Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Mike Smith
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¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad
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Calibración de la llamada automática

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2018 por user34264
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Vega de la opción binaria

Resuelta
Preguntado el 27 de Abril, 2020 por germany
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Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Resuelta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por CynicismRising
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¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

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Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan
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¿Qué hacer con la volatilidad histórica del mercado de valores?

Resuelta
Preguntado el 21 de Octubre, 2011 por Seth
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La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta
Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji
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¿El VIX y el XIV se mueven en la misma dirección?

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por user44649
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¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2018 por BushyMark
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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Volatilidad de los cajeros automáticos para las opciones de divisas

Abierta
Preguntado el 14 de Marzo, 2020 por user44791
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Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por frankadelic
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¿Comprar y mantener los futuros del VIX para obtener un beneficio garantizado?

Resuelta
Preguntado el 8 de Octubre, 2020 por Georgia
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¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta
Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado
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Relación inversa entre la volatilidad y la beta

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Preguntado el 26 de Enero, 2014 por Usuario no registrado
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Cómo entender un ETF basado en la volatilidad como el VXX

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2014 por Jacobbus
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Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado
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El IV del FOP (opciones de futuros) es superior al IV del ETF equivalente

Abierta
Preguntado el 23 de Julio, 2021 por meatvest
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Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy
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¿Qué liquidez tiene el mercado de opciones?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por ajsie
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Precios en la vida real frente a la teoría

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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¿Cuál es el equivalente británico del índice de volatilidad VIX?

Resuelta
Preguntado el 23 de Octubre, 2011 por Usuario no registrado
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Swaption de media curva

Resuelta
Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan
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Mercado de valores - Búsqueda de la tasa de variación

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Preguntado el 3 de Junio, 2015 por Julian Birch
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