Preguntas de stochastic014

11

2Resp

2857Vistas

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por dswatik

3

1Resp

245Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

4

1Resp

378Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por keithy991

4

1Resp

268Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

3

1Resp

179Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

96Vistas

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User

0

1Resp

125Vistas

Separar los saltos y la difusión

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle

1

1Resp

147Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

2

1Resp

218Vistas

La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por jbrogdon

2

1Resp

129Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

206Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

2Resp

213Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

1

1Resp

281Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

2

1Resp

121Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

5

1Resp

335Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

9

1Resp

213Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

8

1Resp

216Vistas

Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por Noah Smith

3

1Resp

129Vistas

Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por CA-Quant

2

3Resp

318Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

404Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

1

1Resp

230Vistas

Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos

12

1Resp

2778Vistas

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman

3

3Resp

256Vistas

Referencias para el control estocástico de las finanzas

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Prashanth

0

1Resp

138Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

1Resp

480Vistas

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko

2

2Resp

193Vistas

Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por Alex H

2

1Resp

217Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

7

1Resp

184Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

1

1Resp

109Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

4

2Resp

466Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

Preguntas de stochastic

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FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

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