Preguntas de pricing014 | Finanhelp.com

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1Resp

114Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve

1

2Resp

736Vistas

Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc

6

3Resp

572Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

1

1Resp

779Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

1

1Resp

305Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

223Vistas

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JeremyKun

1

1Resp

519Vistas

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

2

1Resp

1047Vistas

Precio erróneo de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por krupan

2

1Resp

130Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

1

2Resp

1224Vistas

Volatilidad implícita de las opciones a plazo

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Rob

3

1Resp

2796Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

2

1Resp

215Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

137Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

1

2Resp

314Vistas

Pregunta sobre una aproximación en la fórmula de precios

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2013 por harriyott

1

1Resp

162Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

0

1Resp

122Vistas

Límite del precio de la compra y la venta digital cuando la volatilidad es infima

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2021 por Pete Doyle

1

1Resp

118Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

2

1Resp

98Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

1

1Resp

4312Vistas

Cómo calcular las fechas para el bono

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Eyvind

2

2Resp

299Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

1

2Resp

381Vistas

por qué el modelo BNS es como es

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sameet

1

2Resp

267Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

2

1Resp

169Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

1

1Resp

503Vistas

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2014 por Dancer

1

1Resp

136Vistas

Ecuación general para la optimización del precio cuando el coste es constante

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Robert Rossney

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

1

1Resp

93Vistas

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por clpo13

2

1Resp

183Vistas

volatilidad implícita, ¿cómo obtener los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Jim

2

3Resp

2000Vistas

¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Bach

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Precio erróneo de la opción asiática

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Volatilidad implícita de las opciones a plazo

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

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¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Pregunta sobre una aproximación en la fórmula de precios

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

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Precio de llamada en caso de AOA

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Cómo calcular las fechas para el bono

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

por qué el modelo BNS es como es

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Método de Boltzmann reticular para la fijación de precios de las opciones

Ecuación general para la optimización del precio cuando el coste es constante

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

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