Preguntas de portfolio014

2

2Resp

14954Vistas

¿Cómo calculo la desviación estándar de una cartera en Excel?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2017 por Detritus Maximus

5

1Resp

283Vistas

Varianza media Problema de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por rwm

1

1Resp

378Vistas

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70

1

2Resp

236Vistas

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por pluminik

1

2Resp

120Vistas

¿El apalancamiento en el ETF tiene el mismo efecto que en la cartera?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por auxsvr

16

6Resp

760Vistas

Reequilibrar o no reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2010 por sickgemini

1

5Resp

322Vistas

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2016 por peacedog

2

1Resp

187Vistas

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

235Vistas

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por jh86

1

2Resp

231Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

426Vistas

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Tiberiu Ana

1

2Resp

309Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

3

1Resp

174Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

2

1Resp

217Vistas

Portafolio de varianza mínima en Python

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

1

1Resp

309Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

2

1Resp

221Vistas

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2018 por Tim Merrifield

1

1Resp

115Vistas

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por user50139

1

1Resp

159Vistas

Construcción de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2015 por Karyne Fouillet

1

1Resp

245Vistas

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

2

2Resp

297Vistas

¿Un caso concreto de no saber cuánto valgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Isak Savo

1

2Resp

340Vistas

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Eugene

1

1Resp

160Vistas

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

2

2Resp

188Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de mi cartera de acciones, a partir de los registros de transacciones?

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Thewarontrees

5

2Resp

782Vistas

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2019 por nhinkle

4

1Resp

267Vistas

Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por Abhinav Kumar

1

4Resp

1779Vistas

¿Existen datos y pruebas de que una cartera diversificada puede generar mayores rendimientos que el índice S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Claudiu

5

6Resp

711Vistas

Preguntas sobre una cartera 60/40 que ha superado a las acciones en los últimos 20 años

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por digiarnie

4

1Resp

162Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

28

13Resp

19693Vistas

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar

1

1Resp

143Vistas

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por siukurnin

Preguntas de portfolio

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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¿Cómo calculo la desviación estándar de una cartera en Excel?

Varianza media Problema de inversión

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

¿Es posible hacer un portafolio con un rendimiento esperado más alto y una desviación estándar más baja que los valores constituyentes?

¿El apalancamiento en el ETF tiene el mismo efecto que en la cartera?

Reequilibrar o no reequilibrar

¿Qué otros activos, además de los bonos, están libres de riesgo?

¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Cómo calcular la rentabilidad de la cartera cuando se construye una cartera neutra en dólares

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Cubren las combinaciones lineales de dos carteras eficientes toda la frontera eficiente?

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Portafolio de varianza mínima en Python

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

¿Cómo construir una cartera de paridad de riesgo fijando la volatilidad de la cartera en un nivel deseado?

Optimizar la cartera con estimaciones de riesgo exógenas

Construcción de la cartera

Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

¿Un caso concreto de no saber cuánto valgo?

Series de retorno de opciones para la optimización de carteras

Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

¿Cómo calcular el rendimiento de mi cartera de acciones, a partir de los registros de transacciones?

Cómo derivar las ponderaciones de la cartera a partir del presupuesto de riesgo

Problema de estrategia de inversión óptima con opciones de tamaño de apuesta en competencia y presupuesto limitado

¿Existen datos y pruebas de que una cartera diversificada puede generar mayores rendimientos que el índice S&P 500?

Preguntas sobre una cartera 60/40 que ha superado a las acciones en los últimos 20 años

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

Derivación del resultado teórico - Cartera del CEI

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