Preguntas de option-pricing014

1

1Resp

251Vistas

Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

1

2Resp

224Vistas

Opción de valor con volatilidades a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G

1

1Resp

464Vistas

¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

2

1Resp

288Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

2

1Resp

357Vistas

Aplicación del modelo Kou en Python

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Piszczu

9

1Resp

430Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

229Vistas

¿Cómo estiman las plataformas de negociación los gráficos de pérdidas y ganancias de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por andyp

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

6

1Resp

190Vistas

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

139Vistas

Uso del proceso de Markov en la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por D4nC00per

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

1403Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

7

1Resp

398Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Perica Zivkovic

1

2Resp

555Vistas

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

2

1Resp

202Vistas

Modelo híbrido FX con sonrisa

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por BrownianBread

4

1Resp

222Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

1

1Resp

108Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

1

2Resp

150Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

2

1Resp

146Vistas

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por nullDev

2

1Resp

82Vistas

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan

4

1Resp

246Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

3

1Resp

182Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

2

1Resp

120Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

Preguntas de option-pricing

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Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Opción de valor con volatilidades a plazo

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Integral de incrementos brownianos

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

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volatilidad implícita y precio de ejercicio

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Modelo híbrido FX con sonrisa

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

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