Preguntas de opciones

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Opciones fuera del dinero al vencimiento

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Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por jennifer
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Sensibilidad a las opciones asiáticas

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Gingalone
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Datos históricos de S&P 500 OPTION en WRDS, sin acceso a métricas de opciones

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Shahzada Hatim
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Aclaración de la venta de lavado en la negociación de opciones

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Preguntado el 12 de Abril, 2021 por migerh
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La empresa acaba de ser adquirida. ¿Qué significa esto para mis acciones ordinarias?

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Preguntado el 2 de Junio, 2021 por Badr
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¿Por qué no hay opciones con un precio de ejercicio de $ 0?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2020 por polarise
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¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

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Preguntado el 8 de Abril, 2011 por Tiger
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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por kazakdogofspace
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¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por icelava
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¿En qué consiste la convención de citas de la opción "delta"?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por huseyint
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¿Es QuantLib más problema del que vale la pena?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2011 por HS.
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Cómo solucionar para el implícita en el préstamo de valores tasa dada la equidad precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por Zolomon
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¿Qué mide la fórmula VIX y cómo funciona?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por Tundey
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La mejor manera de almacenar cada hora/diario de las opciones de datos para fines de investigación

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Preguntado el 8 de Mayo, 2013 por Richard C. McGuire
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Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por bjoernz
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Se puede replicar una opción arbitraria de la cesta de acciones?

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Preguntado el 19 de Octubre, 2011 por Cercerilla
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¿Por qué siguen existiendo creadores de mercado manuales en las opciones?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2013 por WalterJ89
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Lo de referencia/índice para backtesting de una cartera de opciones sobre acciones?

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Preguntado el 13 de Enero, 2012 por Lee Theobald
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Desglosar las transacciones en derivados

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Preguntado el 17 de Febrero, 2011 por Dave Ward
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Puedo comprar un fuera-de-the-money llamada y luego venderlo antes de que llegue el precio de ejercicio?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Paul Davies
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¿Existen análisis exhaustivos del decaimiento de theta en las opciones semanales?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Tundey
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¿Se puede cubrir totalmente una opción en presencia del riesgo de contraparte?

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Preguntado el 6 de Enero, 2012 por Can Berk Güder
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¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Tim Boland
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¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Jeff Davis
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¿Varía la tensión implícita de las opciones de compra frente a las de venta?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Ivan Hamilton
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Extrapolar las volatilidades implícitas a tiempos pequeños

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Junyu
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¿Cuándo es racional ejercer anticipadamente una opción sobre bonos?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2011 por BlackShift
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Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

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Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.
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¿Por qué el comercio de futuros si usted tiene opciones?

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Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Jacobbus
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Se pueden usar opciones en la Tesorería de futuros para cubrir una cartera?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por muerte
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