Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Por qué es la volatilidad media revertir?

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2011 por Kevin
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¿Por qué son los modelos GARCH se utilizan para pronosticar la volatilidad de si los residuos son a menudo correlacionada?

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Bernard
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¿Por qué un inversor va a negociar un swap de varianza en lugar de un swap de volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2011 por miya
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Cómo calcular el futuro de la distribución de precios utilizando la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por prakash
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2013 por Chris Morgan
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¿Por qué aumentan la volatilidad y la correlación en tiempos de crisis?

Abierta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por Pheezy
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Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo
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¿Por qué es el SABR volatilidad modelo no es bueno en los precios de una de vencimiento constante de intercambio (CMS)?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2011 por cnu
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La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

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Preguntado el 16 de Abril, 2012 por noviceTraveler
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¿Por qué la volatilidad sonrisa aplanar como vencimientos de aumento?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Soltys
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¿Cómo se obtiene la fórmula del VEV (volatilidad equivalente al VaR) en el documento del PRIIP?

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por YatharthROCK
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Extensiones del modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel
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¿Cómo normalizar los diferentes instrumentos por volatilidad?

Abierta
Preguntado el 8 de Agosto, 2012 por Guy
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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev
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¿Por qué las acciones de volatilidad/ETFs (TVIX, VXX, UVXY) tienden a la baja a largo plazo?

Resuelta
Preguntado el 25 de Junio, 2016 por user44558
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aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith
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¿VIX = Vega de las opciones del S&P500?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por Vladtn
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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Problemas con el manejo de los modelos GARCH y los datos intradía

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2013 por fredley
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Cómo utilizar un di cuenta de kernel?

Resuelta
Preguntado el 1 de Diciembre, 2013 por Chethan S.
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Resuelta
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Cómo coberturarse contra la falta de volatilidad

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Preguntado el 25 de Mayo, 2011 por Mauli
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La volatilidad del indicador

Resuelta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por bitsbuffer
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GARCH modelado de deslizamiento o la expansión de la ventana?

Resuelta
Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit
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Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

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Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG
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