Preguntas de stochastic013

1

1Resp

242Vistas

Descuento basado en el tipo de instrumento

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por John Sinclair

1

1Resp

610Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

5

1Resp

273Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

3

1Resp

146Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

4

1Resp

193Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

3

1Resp

255Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

1

1Resp

187Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

3

1Resp

264Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

3

1Resp

159Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

1

3Resp

255Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

1

1Resp

842Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

2

1Resp

175Vistas

Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Mark Schuurman

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

1

1Resp

143Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

270Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

1125Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

8

1Resp

617Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

2

1Resp

216Vistas

Volatilidad implícita como transformación del precio

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

2

1Resp

244Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

117Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

9

1Resp

336Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

141Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por R World

1

1Resp

436Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

1

1Resp

208Vistas

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por user29652

7

2Resp

391Vistas

Vega en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting

1

1Resp

83Vistas

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por justSteve

5

2Resp

846Vistas

Una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por HaMeD

1

1Resp

195Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

5

1Resp

595Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

Preguntas de stochastic

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Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Cálculo de la deriva de un proceso

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Bolas de urna y probabilidades

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Por qué esta integral estocástica se calcula con la integral de Riemann

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Volatilidad implícita como transformación del precio

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Integración del movimiento browniano

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Vega en el modelo Heston

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Una ecuación diferencial estocástica

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

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