Preguntas de pricing

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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting
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¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Ian
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Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset
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Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

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Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Teejay
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Valor intrínseco de las opciones europeas

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por TweakFix
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Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user44087
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Valoración de opciones mediante la transformada discreta de Fourier (python)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por armerc
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¿Son las opciones una forma de seguro?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por jelovirt
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Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

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Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Suan
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CAPM y beta para acciones individuales

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Preguntado el 10 de Julio, 2020 por tooshel
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Ayuda para encontrar el término correcto - Finanzas del comportamiento / jerga de precios

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Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por jamieb
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Opciones dependientes de la trayectoria - ¿Qué modelo elegir?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por Louis Tsao
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Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

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Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht
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Fechas y convenciones de los swaps de vencimiento constante

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Preguntado el 20 de Junio, 2019 por dimkalinux
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¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz
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Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Anakin
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Prueba del modelo DCF por inducción matemática

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Preguntado el 27 de Mayo, 2018 por Baishampayan Ghose
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Utilidad no separable entre estados de la naturaleza: un ejemplo intuitivo

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Dan Williams
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¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix
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Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

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Preguntado el 13 de Julio, 2013 por Chris Boyle
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Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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Modelo de fijación de precios binomial d y u

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome
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¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

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Preguntado el 11 de Enero, 2013 por Thomas Lötzer
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¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo
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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief
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la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Ape-inago
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Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

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Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Precio de las acciones con propiedad cruzada

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Alexandros B
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