Preguntas de option-pricing013

2

1Resp

240Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

1

2Resp

188Vistas

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Maik

6

2Resp

1017Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

334Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

5

1Resp

208Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

1Resp

820Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

2

2Resp

601Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

1

1Resp

162Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

2

2Resp

788Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

2Resp

3069Vistas

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino

1

1Resp

161Vistas

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten

2

1Resp

244Vistas

¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

2Resp

3100Vistas

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar

1

1Resp

174Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

336Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.

1

1Resp

152Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

2

1Resp

268Vistas

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por vasin1987

1

1Resp

190Vistas

¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por user44515

1

1Resp

194Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

5

1Resp

593Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

119Vistas

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Maggie

2

2Resp

463Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

1

3Resp

205Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

1

1Resp

143Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

6

1Resp

293Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

157Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

8

1Resp

257Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

1Resp

115Vistas

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787

Preguntas de option-pricing

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Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

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Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

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¿Qué distribución me corresponde?

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¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

opciones sobre futuros

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

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