Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Modelo de Bjerksund y Stensland, valor mínimo razonable para la Volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Mindwin
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¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta
Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica
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Sonrisa en el dinero y la volatilidad

Abierta
Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por K K
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Datos de la volatilidad de las opciones de renta variable de Bloomberg

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2015 por pawan bhatt
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La sonrisa de volatilidad muestra el individuo Put y Call IV o combinación

Resuelta
Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Chip
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¿Cómo es útil la volatilidad de la previsión?

Cerrada
Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por Adam
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La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

Abierta
Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon
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Cobertura de la volatilidad pronosticada

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Permian
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¿Qué volatilidad usar?

Resuelta
Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Tom Resing
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Volatilidad histórica a partir de muestras no uniformes

Abierta
Preguntado el 26 de Enero, 2016 por Amir
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Moneda premium y volatilidad

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2020 por NicoTek
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Cálculo del índice de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por Ron Harlev
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¿Cómo crear un mercado volátil, combinando mercados menos volátiles?

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Hanaa
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Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

Abierta
Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox
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Superficie de volatilidad para Swaptions

Abierta
Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Jason Berg
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Volatilidad Sonrisa/desplazamiento en mercados volátiles

Resuelta
Preguntado el 8 de Agosto, 2016 por Joan
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Probabilidad de que una opción venza In-the-money frente a la volatilidad

Abierta
Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por Permian
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

Resuelta
Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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Volatilidad del intercambio de varianza

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys
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Volatilidad implícita de Black Scholes -> Paridad de llamada de venta

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Germstorm
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Propagación y volatilidad

Abierta
Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Jari
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calibración de un modelo de volatilidad local

Abierta
Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb
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¿Por qué un modelo como GARCH sólo es bueno para la volatilidad diaria y no para las volatilidades intradía?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por Ian Mackinnon
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¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por user52882
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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¿Cuál es la diferencia entre volatilidad y varianza?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Mike Powell
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¿Cuáles son las ventajas/desventajas de estos enfoques para tratar la superficie de volatilidad?

Abierta
Preguntado el 13 de Enero, 2013 por user3595
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