Preguntas de fijación-de-precios013

4

3Resp

1083Vistas

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Mike Green

5

1Resp

800Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

5

1Resp

1709Vistas

Fórmula de CVA para una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por belle

4

1Resp

1942Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

5

0Resp

3103Vistas

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Andrey

4

1Resp

374Vistas

Opción de barrera del árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke

4

3Resp

264Vistas

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt

7

2Resp

2295Vistas

El precio de un contrato a plazo sobre un bono cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Amrit

4

1Resp

263Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

4

2Resp

1605Vistas

Interpretación de la OEA sobre los MBS

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Phil P

4

2Resp

519Vistas

Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Danny Tuppeny

5

1Resp

251Vistas

Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

4

1Resp

807Vistas

Construir una síntesis de Préstamo para las Finanzas Personales

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2017 por ghenne

6

2Resp

1072Vistas

Simulación numérica del modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551

4

2Resp

1398Vistas

Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por Matt Ryan

4

1Resp

794Vistas

Solución para américa perpetua poner

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo

4

1Resp

281Vistas

Heston modelo de cálculos

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por allclaws

4

3Resp

1363Vistas

Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Leo Alekseyev

4

1Resp

574Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

4

1Resp

410Vistas

El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc

3

2Resp

405Vistas

Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por kremalicious

4

2Resp

974Vistas

Reclamación contingente y derivada

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por user1008646

3

1Resp

340Vistas

La derivación de la fórmula Magrabe

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith

3

1Resp

566Vistas

derivación de la fórmula general black-scholes

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy

4

3Resp

674Vistas

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim

3

1Resp

221Vistas

cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Fischer

3

2Resp

4798Vistas

Opciones de barrera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

1Resp

1979Vistas

La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Timothy Khouri

5

1Resp

392Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

3Resp

355Vistas

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

Preguntas de fijación-de-precios

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El arbitraje de límites de Black-Scholes

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Fórmula de CVA para una opción de compra

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

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Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

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Cuadrado Integrable para la Transformación de Fourier

Reclamación contingente y derivada

La derivación de la fórmula Magrabe

derivación de la fórmula general black-scholes

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

cómo simplificar la opción de inflación interanual a la opción de cupón cero

Opciones de barrera de cobertura

La determinación de precio de la Opción de pregunta de la entrevista

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

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