Preguntas de volatility

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Error del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770
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¿Por qué el precio de una opción de compra aumenta con una mayor volatilidad?

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Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus
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Relación strike / delta para las opciones FX

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado
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Cálculo de la volatilidad histórica implícita

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen
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¿Por qué la volatilidad implícita y la volatilidad necesaria para que una opción sea rentable son dos cosas diferentes?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por Polla Tosen
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popularidad del índice de volatilidad MOVE frente a los índices TYVIX (sin raya)

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Preguntado el 21 de Abril, 2021 por CoreTech
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Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee
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¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por AndrewSwerlick
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¿Distinguir entre creadores de mercado y otros participantes?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas
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Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan
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¿Por qué Apple se convirtió instantáneamente en la acción más volátil de EE.UU.?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por roomaroo
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Call/Put Diferencia de interés abierto en subyacentes similares

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Jason Chen
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¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
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Arbitraje de momentos superiores

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por icelava
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Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko
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¿Por qué las sorpresas en las variables macroeconómicas tienen una media de cero?

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Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Reid
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¿Cómo predecir el rango diario de las divisas?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Rodrigo Guedes
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Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon
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2950Vistas

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo
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Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo
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Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla
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¿Qué es realmente la vega?

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Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal
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Estimación de la volatilidad

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Preguntado el 10 de Junio, 2013 por username
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¿Cómo se determina el precio del VXX?

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Preguntado el 1 de Abril, 2013 por See-Sharp
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¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

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Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian
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¿Cómo interpretar la prueba de sesgo de signo en GARCH (1,1) y en GJR-GARCH?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por Bryn Divey
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Thron
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Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik
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