Preguntas de stochastic-v012

3

2Resp

172Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

11

2Resp

328Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

2

2Resp

160Vistas

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

4

1Resp

143Vistas

Derivación del modelo AK estocástico

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por KMSTR

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

191Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

3

1Resp

314Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

1

1Resp

1379Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

4Resp

432Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

10

5Resp

453Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

3

1Resp

214Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

2

1Resp

139Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

3

1Resp

174Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

1

2Resp

198Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

321Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

1Resp

128Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

1

1Resp

179Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

2

1Resp

223Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

2

1Resp

94Vistas

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Peto

1

1Resp

246Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

1

1Resp

215Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

3

1Resp

245Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

8

1Resp

629Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

Preguntas de stochastic-v

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Derivación de la fórmula de replicación estática

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Modelización del mercado de valores

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Transformada de Fourier de una put europea

Derivación del modelo AK estocástico

Feynman Kac y la elección de la medida

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Modelos de tarifas cortas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Precios de OHLC después de filtrar

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

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