Preguntas de portfolio

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¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart
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¿Debo incluir ceros en el cálculo de la beta a la baja?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2021 por wrmine
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¿Cómo puede un principiante iniciar una cartera de inversiones en Europa (Francia)?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Smita
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Creo que mis habilidades son mejores que lo que he producido hasta ahora. ¿Debería evitar hacer un portafolio o simplemente mostrar lo que tengo hasta ahora?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Jason Olson
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¿La experiencia como autónomo cuenta en el mundo empresarial?

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Preguntado el 30 de Julio, 2013 por badp
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Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity
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Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por haunted85
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Inversión: Bonos vs. Acciones

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Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sanjay Agrawal
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¿Cómo calcular el ratio Sortino de una cartera ponderada con Python?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por steffenj
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¿Calcular la correlación de dos carteras?

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Preguntado el 9 de Junio, 2019 por humanfly
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Creación de una cartera neutra en beta

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Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Paolo Bergantino
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¿Rendimiento ponderado por el dinero (MWR) o rendimiento ponderado por el tiempo (TWR)?

Abierta
Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por juan rojo
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Optimización de la cartera mediante la asignación de activos

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por GuySoft
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Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

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Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner
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Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly
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¿Cuáles son las implicaciones para los valores de las telecomunicaciones si se les quita la confianza y se les trata como servicios públicos?

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por NegativeFriction
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Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy
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Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

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Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef
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Encontrar k de n activos que "minimicen" la matriz de correlación

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Preguntado el 24 de Junio, 2021 por kedar kamthe
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¿Puedo calcular la rentabilidad media anualizada de las inversiones mantenidas durante distintos periodos de tiempo?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por DomLavoie
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Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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Medición de rendimientos

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por André Breda
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Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher
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Replicación de las estrategias de impulso (UMD/MOM, SUE y CAR3) en R

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Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por StriplingWarrior
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Algunas interpretaciones sobre algunas parcelas / estadísticas

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Preguntado el 27 de Octubre, 2019 por user8959427
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¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio
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Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet
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Cartera Beta Cero en R

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por mimenico
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131Vistas

Inmunización de un solo periodo, reequilibrio

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por larma
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La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485
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