Preguntas de option-pricing012

3

1Resp

210Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

2

1Resp

164Vistas

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por ashish jaiman

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

3

1Resp

232Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

2

2Resp

257Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

1

3Resp

3173Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

2

1Resp

147Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

2

2Resp

2484Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

1Resp

237Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

1

3Resp

208Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

2

2Resp

239Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

1Resp

178Vistas

Fórmula de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por JanC

5

2Resp

338Vistas

Momentos superiores de un straddle

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol

2

1Resp

239Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

2

1Resp

240Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

1

2Resp

189Vistas

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Maik

1

1Resp

162Vistas

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por jman6495

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

334Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

Preguntas de option-pricing

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¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Put perpetuo vs Put europeo

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Análisis de los datos de las opciones

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Fórmula de valoración de opciones

Momentos superiores de un straddle

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

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