Preguntas de la-volatilidad-de-los

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¿Qué es el volumen superior izquierdo?

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG
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Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2016 por belle
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Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por HappyTurtle
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La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi
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¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Chris
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¿Cómo puede pronosticar la volatilidad sin utilizar cualquier lenguaje de programación o de aprendizaje de la máquina o cualquier cosa de ese tipo?

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Preguntado el 8 de Abril, 2020 por haggai_e
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Podríamos estimar una cartera volatilidad del uso de un GARCH en la rentabilidad de la cartera?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por John Haager
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La Volatilidad implícita de la Superficie del registro adelante moneyness

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Stephen Price
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Volatilidad estocástica y delta rígida

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Garch para la matriz de covarianza?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Resuelta
Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart
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Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Barry
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Diferencia entre las medidas de volatilidad de una cesta de activos

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2019 por David Winchester
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Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Abierta
Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal
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La estimación de la volatilidad de alta frecuencia de los precios del volumen de datos de múltiples existencias

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Preguntado el 6 de Enero, 2016 por Hans-Peter Störr
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¿Por qué no esta IV calc correcta?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Jim Buck
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Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL
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Medición de la volatilidad a partir de los precios de ejecución

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por geoff
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Cálculo de la volatilidad implícita histórica

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por Mr always
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La confusión acerca de la CEV modelo

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2017 por shenlihartono
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Dónde encontrar fórmulas de precios para afín de volatilidad estocástica salto-modelos de difusión?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por user11881
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Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por MartinHN
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Volatilidad integrada

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Preguntado el 28 de Enero, 2016 por Michael
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¿Por qué la volatilidad de un proceso Ito no es root cuadrada de su varianza?

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Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Neo
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¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

Resuelta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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¿Cuál es la razón de ser detrás del uso de modelos SV con 2 procesos de volatilidad distintos?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por span
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¿Cómo es relevante la volatilidad para operar fuera de los mercados de opciones?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por lightweight
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¿Qué es el estimador de volatilidad implícita de forma cerrada (definido por Hallerbach 2004) para una opción de venta?

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Preguntado el 4 de Agosto, 2017 por Dan Park
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Sonrisa de volatilidad de la electricidad

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Preguntado el 10 de Agosto, 2013 por adinas
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