Preguntas de fijación-de-precios012

5

1Resp

465Vistas

Una ecuación para el Europeo de opciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por therefromhere

5

1Resp

333Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw

5

1Resp

333Vistas

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky

5

2Resp

525Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

8

1Resp

5983Vistas

la volatilidad de una mitad de la curva opción

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2016 por user22695

5

1Resp

981Vistas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15

5

1Resp

394Vistas

Necesidad del Teorema de la Representación Binomial

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2015 por gorkem

19

3Resp

3282Vistas

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692

5

5Resp

4932Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción de calendario?

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Jim

8

1Resp

4783Vistas

Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

4

2Resp

1081Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

4

1Resp

605Vistas

Método de Montecarlo de mínimos cuadrados para la valoración de opciones - Funciones básicas

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por MrPefister

7

1Resp

638Vistas

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

5

1Resp

947Vistas

un buen libro sobre la valoración de opciones desde el punto de vista teórico y práctico

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2014 por Sameet

4

1Resp

368Vistas

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon

4

3Resp

835Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

4

1Resp

295Vistas

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por namenlos

4

2Resp

587Vistas

Importancia de Muestreo - donde el centro de la distribución de muestreo?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por gorkem

7

1Resp

484Vistas

La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok

4

1Resp

682Vistas

La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian

4

1Resp

244Vistas

Valorando una opción de compra con función de pago max{$S_T - S_{T/2}, 0$}

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Pandaaaaaaa

5

3Resp

2628Vistas

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli

4

2Resp

1341Vistas

Cotizar una opción y encontrar una cartera de réplica

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por KPWINC

4

3Resp

1085Vistas

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Mike Green

5

1Resp

801Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

5

1Resp

1710Vistas

Fórmula de CVA para una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por belle

4

1Resp

1943Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

5

0Resp

3105Vistas

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Andrey

4

1Resp

376Vistas

Opción de barrera del árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke

4

3Resp

265Vistas

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt

Preguntas de fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

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¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

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El valor esperado de Black-Scholes

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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

Valorando una opción de compra con función de pago max{$S_T - S_{T/2}, 0$}

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

Cotizar una opción y encontrar una cartera de réplica

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Fórmula de CVA para una opción de compra

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Opción de barrera del árbol binomial

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

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