Preguntas de volatility

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Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter
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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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Varianza de un spread para opciones sobre spreads

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe
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Por qué el VIX comparte una relación inversa con el SPX

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Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por Jacobbus
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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Arbitraje estadístico Beta vs. Volatilidad Implícita utilizando opciones

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Preguntado el 1 de Julio, 2013 por kbrinley
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Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por user22207
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Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

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Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter
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Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

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Preguntado el 10 de Junio, 2017 por Xerx
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¿Cómo exponerse a la volatilidad realizada siendo neutral en cuanto a la vega?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Stephen Cox
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Multivariate Markov Regime switching GARCH

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Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull
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Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

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Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk
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¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R
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¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad
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¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado
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Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast
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¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Sumit
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Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

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Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por user49191
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Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic
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¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

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Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe
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Paradoja en el vencimiento de las opciones cuando la volatilidad llega al infinito

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por jules
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¿El precio del bono cupón cero de Hull-White no depende de la volatilidad?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ross Ahmed
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Error del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770
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¿Por qué el precio de una opción de compra aumenta con una mayor volatilidad?

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Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus
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Relación strike / delta para las opciones FX

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Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado
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Cálculo de la volatilidad histórica implícita

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen
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¿Por qué la volatilidad implícita y la volatilidad necesaria para que una opción sea rentable son dos cosas diferentes?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por Polla Tosen
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popularidad del índice de volatilidad MOVE frente a los índices TYVIX (sin raya)

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Preguntado el 21 de Abril, 2021 por CoreTech
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Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee
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¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por AndrewSwerlick
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