Preguntas de volatilidad

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La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

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Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen
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¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst
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Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por psst
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¿Cómo calcular la sonrisa de la volatilidad implícita de la cesta utilizando correlaciones?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Greg Reynolds
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Continua delta hedge fórmula

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang
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Estimación de la deriva y la volatilidad históricas

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Preguntado el 20 de Julio, 2017 por JCCM
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

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Preguntado el 3 de Abril, 2013 por andol
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¿Está libre la interpolación de splines cúbicos en el arbitraje de volatilidad de swaption?

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Preguntado el 20 de Enero, 2014 por churnd
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¿Es diferente la curva de volatilidad implícita según los modelos Black-Scholes y Bachelier?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26708
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Relación entre IV y SD

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea
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finalización del mercado bajo el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

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Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Darren Kopp
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La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi
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parámetros del modelo de Heston y su impacto en la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 9 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe
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Explicación intuitiva de la sonrisa de la volatilidad para la renta variable

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Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Thunderforge
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Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por pele
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Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas
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Cambió SABR negativo de las huelgas

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Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej
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Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Mike Green
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¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
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¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por mezgani
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Local de la Volatilidad de la aplicación

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por MikeF
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Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

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Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor
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Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

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Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie
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¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por Martin
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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