Preguntas de stochastic-v011

3

1Resp

189Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

195Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

1

1Resp

296Vistas

¿Cómo se puede utilizar datos de series temporales estacionarios como entrada en un modelo de ML?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2019 por Naresh

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

1

1Resp

162Vistas

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

4

4Resp

297Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel

1

1Resp

149Vistas

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Michal Dymel

2

1Resp

211Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

409Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

1Resp

116Vistas

Tipos estocásticos diferenciales del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por tagliatelle

10

2Resp

391Vistas

expectativa condicional de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por JeremyKun

8

2Resp

568Vistas

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por steven Teal

1

2Resp

226Vistas

El Black-Swan de Taleb: interpretación del exponente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por Aaron - Solution Evangelist

1

3Resp

351Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la solución de la SDE de Heston es un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2020 por B. Schmidt

1

1Resp

161Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

916Vistas

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov

2

1Resp

460Vistas

¿Para qué sirven los modelos de volatilidad estocástica si se puede utilizar la volatilidad local?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2019 por Pål Thingbø

2

2Resp

471Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

1

1Resp

556Vistas

Modelos de volatilidad estocástica estándar VS Modelo de volatilidad estocástica de media móvil

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Alyson Horne

1

1Resp

834Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

1

1Resp

563Vistas

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

155Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

3

1Resp

297Vistas

Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Gingalone

4

1Resp

256Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

2

1Resp

180Vistas

Derivación e intercambio de expectativas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

2

1Resp

202Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

4

1Resp

168Vistas

Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2021 por shaune

Preguntas de stochastic-v

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

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