Preguntas de risk011 | Finanhelp.com

1

1Resp

151Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

2

1Resp

608Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

2Resp

413Vistas

¿Son las cuentas de ahorro tan seguras como los bonos del Estado en términos de riesgo de contrapartida?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ashley Mercer

1

1Resp

261Vistas

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew

3

1Resp

402Vistas

Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian

1

3Resp

200Vistas

Calcular la incertidumbre de la opción que vence ITM

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2019 por buggaby

1

1Resp

1353Vistas

Tasa entre la Caída Esperada y el Valor en Riesgo para la distribución $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2017 por Usuario no registrado

1

2Resp

1175Vistas

El punto de equilibrio en los contratos de opciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2017 por Bill O'Dwyer

4

1Resp

160Vistas

Comprobación de si un regresor es un proxy de otro

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Kuvo

1

2Resp

437Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

3

1Resp

211Vistas

Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random

3

1Resp

191Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

4

1Resp

249Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

1Resp

191Vistas

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

2Resp

942Vistas

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por saint_groceon

1

1Resp

576Vistas

¿Por qué los tipos de interés del Tesoro estadounidense son tan bajos frente a otros tipos casi sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por Jacobbus

31

6Resp

6194Vistas

¿Por qué no se pueden utilizar las sociedades anónimas para anular los mayores riesgos cuando se realizan inversiones apalancadas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por mwomath

1

1Resp

181Vistas

¿Podrán los bonos (incluidos los internacionales) ofrecer más de un 7% de rentabilidad anual?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2010 por Usuario no registrado

1

1Resp

716Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

3

2Resp

358Vistas

Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por matqkks

1

1Resp

272Vistas

Aversión al riesgo absoluto constante y equivalente de certeza

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2019 por Aaron Klotz

1

1Resp

183Vistas

Cálculo de la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por Scott

2

2Resp

373Vistas

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve

1

1Resp

153Vistas

¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher

1

1Resp

1519Vistas

¿Estrategias divergentes o convergentes? ¿Cuál es el camino a seguir?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2014 por Felix

1

2Resp

191Vistas

¿Cómo se interpreta la serie temporal del historial crediticio?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por Christian T

5

1Resp

268Vistas

¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi

3

3Resp

3007Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

2

1Resp

291Vistas

Opciones de inversión constructivas y relativamente seguras

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Adam Tauno Williams

4

1Resp

155Vistas

Juego de Bertrand con riesgo de entrega y pagos secundarios

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Claudia

Preguntas de risk

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Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

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¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

¿Por qué los tipos de interés del Tesoro estadounidense son tan bajos frente a otros tipos casi sin riesgo?

¿Por qué no se pueden utilizar las sociedades anónimas para anular los mayores riesgos cuando se realizan inversiones apalancadas?

¿Podrán los bonos (incluidos los internacionales) ofrecer más de un 7% de rentabilidad anual?

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

Aversión al riesgo absoluto constante y equivalente de certeza

Cálculo de la probabilidad de impago

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

¿Estrategias divergentes o convergentes? ¿Cuál es el camino a seguir?

¿Cómo se interpreta la serie temporal del historial crediticio?

¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

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