Preguntas de pricing

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Proceso de precio descontado - martingala

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0
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¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Hubert
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Empresa Mercado de valores

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Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Auspex
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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc
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¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve
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¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por gorkem
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Cartera Black-Scholes

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa
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Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli
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Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

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Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James
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EMM para el modelo de Bachelier

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Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357
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verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

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Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.
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Comparación de los cuatro modelos de valoración de activos

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por rahaa
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Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing
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Modelos de volatilidad estocástica Levy

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0
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¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora
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Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

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Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.
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Validación de los modelos XVA

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Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar
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¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano
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¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Ash hughes
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Opciones de barrera de precios con rebajas

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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¿Econometría para la valoración de divisas?

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Preguntado el 27 de Mayo, 2017 por cnu
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Fijación de precios de los CF basados en el LIBOR liquidados después de la fijación del LIBOR, pasando de medidas neutrales al riesgo a medidas neutrales al futuro

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Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por gadzhimari
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Aproximación al precio socialmente óptimo en un mercado monopolista

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Preguntado el 21 de Agosto, 2015 por K. Brian Kelley
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Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536
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Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger
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Transformación de la volatilidad - BS

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Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15
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¿Los "pools de liquidez" determinan efectivamente el precio del mercado?

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Preguntado el 18 de Junio, 2021 por Chris Marasti-Georg
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¿Cómo aumentar el precio gradualmente?

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Preguntado el 6 de Abril, 2018 por gradbot
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¿Cómo encontrar un arbitraje cuando la solución no es evidente (2 activos en un mercado)?

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Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Daniel
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