Preguntas de option-pricing011

1

1Resp

142Vistas

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep

1

1Resp

305Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

223Vistas

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JeremyKun

1

1Resp

519Vistas

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

3

1Resp

2796Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

2

1Resp

215Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

137Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

1

1Resp

162Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

1

1Resp

118Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

2

1Resp

98Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

1

2Resp

381Vistas

por qué el modelo BNS es como es

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sameet

2

1Resp

169Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

1

1Resp

93Vistas

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por clpo13

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

1

1Resp

709Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

1

1Resp

243Vistas

¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468

2

1Resp

157Vistas

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por St. John Johnson

1

1Resp

155Vistas

¿Cómo se incorporan los dividendos al precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Michael Johnson

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

2

1Resp

361Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

1

1Resp

328Vistas

Valoración de la opción de barrera

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

5

1Resp

219Vistas

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

3

2Resp

1064Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

1

1Resp

302Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

1

1Resp

339Vistas

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

3

1Resp

314Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

3

2Resp

231Vistas

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

Preguntas de option-pricing

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¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

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Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Precio de llamada en caso de AOA

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

por qué el modelo BNS es como es

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Transformada de Fourier de una put europea

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

¿Cómo se incorporan los dividendos al precio de las opciones?

Feynman Kac y la elección de la medida

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Valoración de la opción de barrera

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

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