Preguntas de la-volatilidad-de-los011

4

2Resp

384Vistas

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea

4

1Resp

303Vistas

finalización del mercado bajo el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie

4

2Resp

472Vistas

La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Darren Kopp

10

1Resp

553Vistas

La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi

4

1Resp

2038Vistas

parámetros del modelo de Heston y su impacto en la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

4

1Resp

599Vistas

Intuición para el efecto de Vol en el modelo de Heston sobre la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Joe

9

4Resp

5852Vistas

Explicación intuitiva de la sonrisa de la volatilidad para la renta variable

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Thunderforge

6

1Resp

2336Vistas

Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por pele

4

2Resp

885Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Nicholas

4

1Resp

579Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

7

4Resp

599Vistas

Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por Mike Green

3

1Resp

693Vistas

¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan

3

2Resp

2238Vistas

¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por mezgani

3

1Resp

1172Vistas

Local de la Volatilidad de la aplicación

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por MikeF

3

1Resp

557Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

807Vistas

Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie

3

2Resp

618Vistas

¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por Martin

3

1Resp

1281Vistas

La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD

3

2Resp

500Vistas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou

3

1Resp

428Vistas

¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por Jacob Griffin

6

2Resp

4737Vistas

¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli

3

1Resp

399Vistas

correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por adam

3

1Resp

986Vistas

Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Syed Quadri

3

1Resp

880Vistas

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar

3

1Resp

481Vistas

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG

3

1Resp

290Vistas

Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2016 por belle

3

1Resp

791Vistas

Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por HappyTurtle

3

1Resp

338Vistas

La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi

3

2Resp

287Vistas

¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Chris

4

2Resp

225Vistas

¿Cómo puede pronosticar la volatilidad sin utilizar cualquier lenguaje de programación o de aprendizaje de la máquina o cualquier cosa de ese tipo?

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por haggai_e

Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

Cálculo de la volatilidad implícita del VSTOXX

Cambió SABR negativo de las huelgas

Volatilidad implícita de una posición de opciones complejas

¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

¿Por qué la vega en la opción de dinero tan insensible a los movimientos en la volatilidad? I. e, ¿por qué ATM opciones tienen tan poco Vomma?

Local de la Volatilidad de la aplicación

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

¿Qué significa la volatilidad implícita para los distintos precios de ejercicio de las opciones de compra y venta?

La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

correlación del mercado objetivo para la cartera de acciones larga/corta

Procedimiento correcto de modelización GARCH para la previsión de la volatilidad de los rendimientos de los índices bursátiles

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

Cómo es exactamente la volatilidad implícita asignado a una opción de la huelga del precio?

La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

¿Cómo puede pronosticar la volatilidad sin utilizar cualquier lenguaje de programación o de aprendizaje de la máquina o cualquier cosa de ese tipo?

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