Preguntas de fijación-de-precios011

9

2Resp

638Vistas

Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach

8

1Resp

522Vistas

Derivación de la EDP Vol estocástica

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por gorkem

7

2Resp

774Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

7

5Resp

8324Vistas

Call Opción Put vs

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2013 por varsketiz

7

5Resp

2865Vistas

El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä

7

1Resp

256Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

3Resp

1075Vistas

Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam

10

4Resp

2411Vistas

Opción en un juego de dados

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2014 por belle

7

2Resp

3784Vistas

El límite superior de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por kycwongp

9

4Resp

6952Vistas

¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki

10

3Resp

4157Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

2Resp

6051Vistas

¿Cómo puedo calcular la convergencia en los métodos de monte carlo?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2011 por Jon Bannon

7

1Resp

463Vistas

Referencia sobre la negociación electrónica de la volatilidad

Cerrada

Preguntado el 9 de Mayo, 2012 por TomG

7

1Resp

1333Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

7

1Resp

4503Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

7

3Resp

3114Vistas

Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love

6

3Resp

444Vistas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por pappes

6

2Resp

9268Vistas

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Joseph

6

2Resp

6535Vistas

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2012 por nemof

6

1Resp

335Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

7

3Resp

507Vistas

La valoración de pago anticipado en los Préstamos - Que los modelos son favorables?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2016 por Craig Norton

6

1Resp

420Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

6

1Resp

874Vistas

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

8

3Resp

3999Vistas

Los griegos de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

6

1Resp

221Vistas

El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jalanb

5

1Resp

1242Vistas

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

7

2Resp

1255Vistas

¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2019 por TBando

5

2Resp

412Vistas

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Kevin Dangoor

5

1Resp

2746Vistas

¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por ICR

6

2Resp

560Vistas

Con la opción de pago $K^2/S^2$

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Xerx

Preguntas de fijación-de-precios

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Límite superior relativo a la envolvente de Snell

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

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El control varía para determinar el precio de la mejor opción de activos: $ \mathop {{} \mathbb {E}}[ \max ( F^1_T,F^2_T, ...,F^N_T )]$

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

¿cuál es la volatilidad implícita en un conjunto de opciones?

Con la opción de pago $K^2/S^2$

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