Preguntas de black

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Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random
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¿Método de comparación de dos modelos de valoración de opciones?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Drake
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Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S
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Discretización de la EDP de Black Scholes

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Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por user1725846
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Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront
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¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

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Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers
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¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat
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Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan
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Demostración de la lognormalidad del valor en el mercado de Black-Scholes

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Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por Dogweather
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Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS
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¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

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Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure
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¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

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Preguntado el 18 de Abril, 2023 por air-dex
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¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

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Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Petros
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Prueba Black Scholes Theta

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik
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Ejemplo de cartera de arbitraje

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Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979
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Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Modelo de valoración de opciones: Modelo Black-Scholes-Merton

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Albert Island
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Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

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Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979
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Delta de la fórmula de Black frente a numérica

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por AbdallahDeeb
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Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

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Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash
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Derivación de Black-Scholes y Producto de Ito's

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Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Matt Sherman
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X
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Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

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Preguntado el 21 de Febrero, 2013 por Maximilian
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Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

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Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin
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Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

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Preguntado el 24 de Marzo, 2024 por Igor Konoplyanko
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Paradojas de las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Tim Boland
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¿Existen nuevos modelos de fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Arnold Zokas
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Opción de fijación de precios antes de Black-Scholes

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Boland
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¿Una fórmula sencilla para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 17 de Abril, 2013 por Ivan Hamilton
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