Preguntas de volatility010

1

1Resp

210Vistas

Valoración de opciones y cálculo de volatilidades implícitas mediante redes neuronales, forma extraña de un gráfico

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2020 por Daniel

1

1Resp

587Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

8

5Resp

20381Vistas

¿Qué significa alargar la convexidad de opciones?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2012 por joev

2

1Resp

201Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

1

1Resp

167Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

2

1Resp

195Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

2

1Resp

173Vistas

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por nosklo

1

1Resp

280Vistas

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user30614

1

1Resp

154Vistas

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Justin Sheehy

2

1Resp

3203Vistas

Ajuste común de Quanto

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire

1

1Resp

245Vistas

Volatilidad de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por RoMa

8

2Resp

571Vistas

¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David Karam

5

2Resp

456Vistas

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por ProWi

1

1Resp

625Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

1

1Resp

292Vistas

Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama

2

1Resp

299Vistas

Liquidación de derivados de VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

159Vistas

¿Por qué las opciones se vuelven más volátiles a medida que se acerca la fecha de las ganancias?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

1Resp

150Vistas

Modelo BS sin volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

1Resp

160Vistas

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Vim

2

1Resp

174Vistas

¿Cómo funcionan las paradas de volatilidad de las acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por Christopher

1

2Resp

162Vistas

Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por RedBaron

1

2Resp

189Vistas

Posiciones a corto plazo (3-4 años), dispuestas a aceptar una mayor volatilidad

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por ZigZagZebra

1

1Resp

149Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

5

1Resp

524Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

155Vistas

¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Salocin.TEN

1

1Resp

2018Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

1

3Resp

483Vistas

¿Es posible cuantificar la probabilidad de que se produzcan grandes movimientos repentinos en una acción de gran volumen?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2011 por Seth

2

1Resp

553Vistas

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu

1

1Resp

1492Vistas

¿Cuál es la mejor manera de calcular la probabilidad de que una opción de acciones termine in the money?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2012 por Lee

4

2Resp

452Vistas

Significado de IV para una huelga

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2018 por Nick

Preguntas de volatility

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Valoración de opciones y cálculo de volatilidades implícitas mediante redes neuronales, forma extraña de un gráfico

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

¿Qué significa alargar la convexidad de opciones?

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Modelo GARCH a partir de la rentabilidad de los precios de alta frecuencia

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

La relación entre la volatilidad del activo subyacente, el apalancamiento y la volatilidad del derivado

Ajuste común de Quanto

Volatilidad de la opción

¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

Liquidación de derivados de VIX

¿Por qué las opciones se vuelven más volátiles a medida que se acerca la fecha de las ganancias?

Modelo BS sin volatilidad

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

¿Cómo funcionan las paradas de volatilidad de las acciones?

Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

Posiciones a corto plazo (3-4 años), dispuestas a aceptar una mayor volatilidad

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

¿Pueden aplicarse en general las simulaciones de volatilidad GARCH a los modelos de rentabilidad?

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

¿Es posible cuantificar la probabilidad de que se produzcan grandes movimientos repentinos en una acción de gran volumen?

Pregunta sobre la fórmula Dupire

¿Cuál es la mejor manera de calcular la probabilidad de que una opción de acciones termine in the money?

Significado de IV para una huelga

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